Analista de riesgo

Departamento: Riesgo.

Quién eres

Miras el banco con lentes de qué puede salir mal: créditos que no se pagan, demasiado prestado a un mismo grupo, poca liquidez para los pagos de mañana. Tu trabajo es medirlo antes de que pase.

Lo que vas a lograr

• Leer la exposición de un grupo económico y sus garantías.
• Leer la posición de caja como primer indicador de liquidez.
• Saber qué mide el core hoy y qué está en la hoja de ruta.

Conceptos previos

Léelos antes de las guías: explican el porqué de lo que vas a hacer en pantalla.

• Los créditos y sus cálculos: cuota, mora, clasificación de A a E y provisiones.
• Cómo funciona un banco venezolano por dentro: reguladores, captación y colocación, rieles de pago y riesgos.
• Visión de FINORA Core: qué cubre el core y en qué estado está cada área.

Lo que haces en FINORA Core

• Revisas la clasificación de la cartera y sus provisiones.
• Mides la concentración por grupo económico.
• Vigilas la liquidez: posición, flujos y proyección.
• Propones límites y su seguimiento.

Tu ruta

En este orden. Lo marcado «Próximamente» está planeado y todavía no tiene página; lo marcado «Hoja de ruta» es una función que el core aún no tiene.

1. 1

   Registrar una garantía y ver la exposición del grupo12 min

   Avalúo, grupo económico y su límite.

2. 2

   Posición de caja y monitor Nostro/Vostro10 min

   Cuánto hay por moneda y en cada corresponsal.

3. 3

   Clasificar la cartera y leer provisiones10 minPróximamente

   La clase de riesgo de cada crédito y su provisión.

4. 4

   Liquidez: posición, flujos y proyección12 minPróximamente

   Brechas de liquidez con las pantallas de tesorería.

5. 5

   La provisión anticíclica8 minPróximamente

   Qué calcula el cierre y sobre qué base.

6. 6

   ALM, VaR y brechas de tasa10 minHoja de ruta

   Lo que medirá el core.

Pocas pantallas propias, por ahora

El core todavía no tiene un menú de Riesgo ni vistas de ALM, VaR o brechas. Esta ruta usa las pantallas de crédito y tesorería que el rol puede abrir, y marca lo demás como hoja de ruta.

Tu lista de cada día, semana y mes

Cada día

• Revisa las alertas de garantías y de posición.

Cada semana

• Revisa los grupos económicos que se acercan a su límite.

Cada mes

• Revisa la clasificación de la cartera y la provisión del mes.
• Revisa la liquidez proyectada.

Lo que se mide de tu trabajo

Indicador	Qué dice	Buena señal
Concentración	Cuánto del crédito está en pocos grupos	Ningún grupo sobre su límite
Cobertura de garantías	Cuánto de la exposición está respaldado	Estable o subiendo

Errores frecuentes

Lo que pasa	Por qué	Qué hacer
Dos empresas del mismo dueño se miden por separado	No están asociadas al grupo	Asócialas: para el riesgo son un solo deudor
Buscas el VaR en el core	No existe todavía	Está en la hoja de ruta

Tu rol en el sistema

Departamento RIESGO del core: roles RiskOfficer y CollateralOfficer. Puesto de práctica: gerente de riesgo.

Las guías nombran siempre el puesto, nunca un usuario. Las capturas y los videos se graban con un usuario de práctica por puesto en un core local con datos ficticios.